L’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) est une exigence réglementaire qui impose aux compagnies d’assurance d’évaluer les risques et la solvabilité de leurs opérations.
Cette règle, élaborée par l’EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), offre aux assureurs la possibilité de se conformer à la réglementation, mais aussi d’utiliser ce processus comme un outil de gestion.
Examinons de plus près comment les données et la modélisation peuvent être utilisées dans le contexte de l’ORSA.
Qu’est-ce que l’ORSA ?
L’évaluation du risque propre et de la solvabilité (ORSA) a été introduite par l’EIOPA en 2014 en réponse à la crise financière de 2008.
L’objectif était de veiller à ce que les assureurs disposent de ressources suffisantes pour couvrir tous les risques potentiels. Pour faire simple, l’ORSA est un cadre d’évaluation et de gestion des risques au sein des compagnies d’assurance.
Il exige des assureurs qu’ils assument la responsabilité de la gestion de leurs propres risques, plutôt que de s’en remettre à des régulateurs ou à des superviseurs externes.
Quel est l’impact de l’ORSA sur l’assurance ?
L’ORSA définit des exigences spécifiques pour l’évaluation des risques au sein d’une assurance. Il s’agit notamment de développer un modèle complet d’évaluation des risques, d’effectuer des tests de résistance (stress tests) sur les principaux risques et de revoir régulièrement les niveaux d’adéquation des fonds propres.
Les assureurs doivent également mettre en place un système de surveillance des risques et signaler tout changement dans les expositions ou les réserves afin de rester en conformité avec les réglementations. En outre, elles doivent être en mesure de démontrer qu’elles respectent toutes ces exigences au moyen d’audits et de rapports réguliers.
En suivant ces lignes directrices, les assureurs peuvent s’assurer qu’ils sont correctement préparés à faire face à tout risque potentiel auquel ils pourraient être confrontés à l’avenir, tout en restant en conformité avec les exigences réglementaires.
Cela permet non seulement aux assureurs de rester solvables, mais aussi de réduire leur exposition aux pertes financières dues à des événements imprévus ou à l’évolution de l’environnement. Il est donc essentiel que les assureurs respectent scrupuleusement les règles établies par l’EIOPA lorsqu’elles évaluent leurs propres processus de gestion des risques.
Comprendre le risque grâce aux données et à la modélisation
Le processus ORSA exige des assureurs qu’ils identifient, mesurent, surveillent et contrôlent les risques associés à leurs activités. Il s’agit notamment d’évaluer le risque d’événements climatiques extrêmes tels que les inondations ou les ouragans, qui peuvent avoir un impact significatif sur les produits d’assurance-VIE et d’assurance des biens. Pour prendre des décisions éclairées sur ces risques, les assureurs doivent avoir accès à des données précises sur les événements potentiels à venir.
Ces données peuvent être collectées à partir de sources telles que l’imagerie satellitaire ou les services météorologiques de tiers. En combinant ces données avec des techniques de modélisation telles que la simulation de Monte Carlo ou la modélisation de Markov, les assureurs peuvent comprendre comment différentes conditions météorologiques peuvent affecter leurs opérations à l’avenir.
Pour aller plus loin, namR en partenariat avec Addactis à créer des modèles algorithmique unique avec une cartographie de vos risques ainsi qu’une étude d’opportunités à partir de vos bases et selon la sinistralité de votre portefeuille.
Vous pouvez ainsi prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon de gérer les risques !
Utiliser l’ORSA pour prendre des décisions stratégiques
Après avoir identifié les risques possibles à l’aide de données et de modèles, les assureurs doivent élaborer des stratégies pour gérer ces risques dans le cadre de leur stratégie commerciale globale.
Il s’agit notamment de fixer des niveaux appropriés de réserves de capital en fonction des pertes attendues à la suite d’événements climatiques extrêmes, de limiter l’offre de produits dans certaines zones géographiques ou de développer de nouveaux produits spécialement conçus pour gérer plus efficacement les risques liés au climat.
Toutes ces décisions sont prises sur la base des informations obtenues grâce au processus ORSA et doivent être intégrées dans la stratégie commerciale globale de l’assureur.
La règle ORSA donne aux assureurs l’occasion non seulement de se conformer aux exigences réglementaires, mais aussi d’utiliser le processus comme un outil de gestion stratégique.
En s’appuyant sur des données et des techniques de modélisation, les assureurs peuvent comprendre comment les différentes conditions météorologiques peuvent affecter leurs activités à l’avenir, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon de gérer les risques dans l’ensemble de leurs portefeuilles.
En transformant les exigences réglementaires en opportunités stratégiques, les assureurs peuvent contribuer à garantir la viabilité et la rentabilité à long terme de leurs activités dans un environnement climatique changeant.
